欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
立项数据库
> 立项详情页
波动率微笑隐含信息与动态建模
项目名称:波动率微笑隐含信息与动态建模
项目类别:面上项目
批准号:71471155
项目来源:国家自然科学基金
研究期限:1900-01-01-1900-01-01
项目负责人:陈蓉
依托单位:厦门大学
批准年度:2014
成果综合统计
成果类型
数量
期刊论文
会议论文
专利
获奖
著作
15
0
0
0
0
期刊论文
基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验
隐含波动率曲面的建模与预测
基于第一HJ距离的线性因子模型两两比较研究
期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾市场的证据
波动率偏斜与风险中性偏度能预测尾部风险吗
中国国债期货与隐含择券期权定价
沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪
快速删单有利于流动性吗
潜藏因子的信息含量:来自中国国债市场的证据
方差和偏度的风险价格
汇率相关性预测的比较研究
隐含高阶协矩:提取、分析及交易策略
我国商品期货市场持仓额的信息含量研究
期限溢酬的信息含量——来自中国国债市场的证据
陈蓉的项目
投资者风险偏好度量与应用
期刊论文 49
会议论文 14
市场有效性、价格发现与定价权争夺:基于人民币即期汇率和远期汇率的研究
期刊论文 15