中文摘要：

近年来，国际精算界关于破产概率的研究，逐渐趋于与金融、投资等相关领域融合，即在模型中加上投资收益率、利率等金融元素。此外，鉴于金融与保险中极端事件的巨大影响，与重尾相关联的有关因素更多地被考虑加入到传统风险模型之中。比较典型的是所谓重尾索赔（heavy-tailed claims）和重尾收益率(heavy-tailed rates of return )等等。此外，传统意义上的随机风险模型，考虑的大都是独立同分布场合。然而，风险之间具有相依关系的事实，也逐渐成为破产模型中研究的主流。基于此现实，我们除了研究独立同分布的风险，还将重心设置在相依风险场合。本项目的主要研究内容，就是研究在经典的随机风险模型里，加入金融因素与相依元素，探讨保险公司在涉及投资、再保险等业务时的破产概率与风险管理。换句话说，研究的内容趋于非标准。本项目系统研究了独立、相依场合，具有投资收益的随机风险模型，研究了破产概率，精细大偏差，破产严重程度等各类在精算风险管理中具有重要意义的问题，取得了许多有意义的结果。一些结果在国际著名期刊上发表，有关结果获得了奖励或者成果登记。学科带头人和研究生的培养也取得了一定的成绩。