数据流的非平稳性度量及其在风险估计中的应用-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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数据流的非平稳性度量及其在风险估计中的应用

项目名称：数据流的非平稳性度量及其在风险估计中的应用
项目类别：面上项目
批准号：70571079
申请代码：G0116
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2006-01-01-2008-12-31

项目负责人：丁义明
负责人职称：研究员
依托单位：中国科学院武汉物理与数学研究所
批准年度：2005

中文摘要：

非平稳性是复杂性的主要来源之一，对它的定性了解乃至定量分析在理论和应用中有着重要的意义。本项目将在理论和应用两方面对数据流非平稳性度量进行深入研究。理论方面，我们将融合遍历理论、信息论和数理统计学、偏差不等式等方面的思想，以频率序列的稳定性为切入点，对数据流的非平稳性进行定性、定量的理论分析，在此基础上给出数据流的非平稳性度量的数学定义和近似计算方法，并计算一些实际数据的非平稳性以检验所得结论的有效性。根据频率序列的稳定性程度的不同，可以从数据流中获得的稳定程度和精度不同信息结构。应用方面，我们将细致分析一些来源于金融市场和水文方面的真实数据，在剔出一些明显的趋势项以后，提取它的平稳程度和精度不同的信息结构，借助于较前沿的相容风险度量的理论与方法，以期得到更准确的风险估计。

中文主题词：信息结构;信息熵;非平稳性度量;偏差不等式;风险估计

成果综合统计