半参数空间向量自回归模型的理论研究及其应用-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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半参数空间向量自回归模型的理论研究及其应用

项目名称：半参数空间向量自回归模型的理论研究及其应用
项目类别：面上项目
批准号：71171057
申请代码：G0113
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2012-01-01-2015-12-31

项目负责人：叶阿忠
负责人职称：教授
依托单位：福州大学
批准年度：2011

中文摘要：

空间模型和半参数模型及其方法是当前计量经济学领域的前沿研究内容，面板数据模型和向量自回归模型及其方法是计量经济学领域的传统研究内容。本项目将四者结合，研究横截面数据半参数空间向量自回归模型、横截面数据半参数空间结构向量自回归模型、面板数据半参数空间向量自回归模型和面板数据半参数空间结构向量自回归模型的估计理论，提出模型的估计方法，并证明参数分量估计和非参数分量估计的大样本性质(包括一致性和渐近分布)并获得它们的收敛速度。还研究四种模型正交化脉冲响应函数和方差分解的推导和估计，证明正交化脉冲响应函数估计的一致性和渐近正态分布性以及方差分解估计的一致性。区域经济和微观经济等众多领域中的经济现象都具有空间和时间上的相关性，本项目的理论研究对这些领域的实证研究十分重要。在应用方面，本项目研究来自FDI的冲击对知识产权保护和自主创新能力在空间和时间上的影响等。

中文主题词：向量自回归；空间；半参数；广义矩估计；脉冲响应函数

英文摘要：

Vector autoregressive；space；semi-parametric；GMM；impulse response function

英文主题词： Vector autoregressive；space；semi-parametric；GMM；impulse response function

结论摘要：

空间模型和半参数模型及其方法是当前计量经济学领域的前沿内容，面板数据模型和向量自回归模型及其方法是计量经济学领域的传统研究内容。本项目将四者结合，研究横截面数据半参数空间向量自回归模型、横截面数据半参数空间结构向量自回归模型、面板数据半参数空间向量自回归模型和面板数据半参数空间结构向量自回归模型的估计理论，提出模型的估计方法，并证明参数分量估计和非参数分量估计的一致性和渐近正态分布性并获得它们的收敛速度。还研究四种模型正交化脉冲响应函数和方差分解的推导和估计，证明正交化脉冲响应函数的一致性和渐近正态分布性。区域经济和微观经济等众多领域中的经济现象都具有空间和时间上的相关性，本项目的理论研究对这些领域的实证研究十分重要。在应用方面，本项目研究FDI、知识产权保护和自主创新能力关系的空间和实践的相关性等。

成果综合统计