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基于高频数据的金融市场间信息溢出与风险传染的微观机理、动态模型及其应用
  • 项目名称：基于高频数据的金融市场间信息溢出与风险传染的微观机理、动态模型及其应用
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：71471182
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：刘向丽
  • 依托单位：中央财经大学
  • 批准年度：2014
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 4
  • 0
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期刊论文
股指期现货市场间的信息溢出和相关性研究———基于ADCC-TGARCH模型和CCF检验
股指期现货市场间联动的非对称性和信息溢出
我国货币市场基准利率评价
高频股指期现货市场波动跳跃及跳跃溢出检验———基于集合经验模式分解和小波降噪
刘向丽的项目
基于久期理论的期货市场日内风险研究
期刊论文 11 著作 1
　基于高频数据的我国期货市场风险度量与管理
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