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资产定价模型的动力学研究
  • 项目名称：资产定价模型的动力学研究
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：10571003
  • 申请代码：A010704
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2006-01-01-2008-12-31
  • 项目负责人：王铎
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：北京大学
  • 批准年度：2005
中文摘要：

金融资产价格的波动是金融风险的最直接的因素,因此也是金融学研究的重点问题之一。从市场内部，根据投资人对价格的预期以及投资策略，发现影响价格波动的因素，是一个很新的研究方向。目前国际上已经有一些经济学家通过建立离散动力学模型研究资产价格的变化规律，发现了一些对资产价格波动有重要影响的因素。他们的工作已经证明动力学方法是研究金融资产价格复杂性的一个重要工具。我们一方面用确定性的动力系统的分岔理论研究资产价格模型，进一步发现影响价格复杂变化的内在因素；另一方面，把确定性动力系统的理论和随机分析结合起来，通过随机动力系统的分岔理论和方法研究具有随机因素的资产价格模型的复杂性。本项研究不仅将在理论上对动力系统有所发展，而且对金融市场控制价格剧烈波动有可能提供重要建议。

中文主题词： 资产定价模型;动力系统;分岔理论;随机分析;金融复杂性
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 14
  • 11
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  • 0
期刊论文
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