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基于稀有事件模拟技术的金融衍生品组合风险度量及应用研究
  • 项目名称：基于稀有事件模拟技术的金融衍生品组合风险度量及应用研究
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：71471161
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：陈荣达
  • 依托单位：浙江财经大学
  • 批准年度：2014
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 3
  • 0
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期刊论文
信用危机下可违约债券组合风险集成度量：基于三因子强度定价模型
厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量
Markov调制L′evy模型定价的Fourier-Cos方法
陈荣达的项目
基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究
期刊论文 8