位置：成果数据库 > 会议 > 会议详情页
The high-frequency responses of China’s A-share market to unexpected monetary policy announcements
  • 所属机构名称：济南大学
  • 会议名称：Asian Finance Association (Asian FA) and Taiwan Finance Association (TFA), 2012 Joint International
  • 时间：2012.9.6
  • 成果类型：会议
  • 相关项目：货币政策调整与国内资产价格波动：基于多维GARCH方法的实证分析
作者： Xinsheng Lu|Mingting Kou|
同会议论文项目
货币政策调整与国内资产价格波动基于多维GARCH方法的实证分析
期刊论文 22 会议论文 9 著作 3
同项目会议论文
股票价格对货币政策调整的短期波动反应研究—基于推广型T-GARCH与C-GARCH模型的实证研究
Price Leakage and Volatility Tranmission in Soybean Futures Markets: An Empirical Analysis Based on
Stock market interdependence and contagion: Evidence from BRICS stock returns
Interaction of Central Bank's monetary policy: Evidence from China and South Korea
股票价格对货币政策调整的短期宣告反应研究
股票市场与货币政策的互动关联：股指期货推出前后的比较研究
Multifractal analyis of China's metals futures markets
Uncovered interest rate parity between Chinese RMB and U.S. dollar