欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
会议
> 会议详情页
期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾的证据
所属机构名称:厦门大学
会议名称:第十二届金融系统工程与风险管理国际年会
时间:2014.8.9
成果类型:会议
相关项目:投资者风险偏好:度量与应用
作者:
陈蓉|廖木英|徐婉菁|
同会议论文项目
投资者风险偏好度量与应用
期刊论文 49
会议论文 14
同项目会议论文
隐含风险厌恶系数:测度、影响因素与信息含量
跳跃风险在期权复制误差中的体现:一个新模型以及来自美国市场的证据
隐含波动率偏斜与风险中性偏度:尾部风险预测还是投资者情绪?
期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾的证据
跳跃风险在期权复制误差中的体现:一个新模型以及来自美国市场的证据
隐含波动率偏斜与风险中性偏度:尾部风险预测还是投资者情绪?
隐含波动率偏斜与风险中性偏度:尾部风险预测还是投资者情绪?
期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾的证据
期权隐含偏度风险溢酬:来自中国台湾的证据
投资者能从跳跃风险中获利么?—— 基于中国A股市场的实证研究
跳跃风险在期权复制误差中的体现:一个新模型以及来自美国市场的证据
隐含波动率偏斜与风险中性偏度:尾部风险预测还是投资者情绪?
跳跃风险在期权复制误差中的体现:一个新模型以及来自美国市场的证据