位置：成果数据库 > 会议 > 会议详情页
隐含波动率偏斜与风险中性偏度：尾部风险预测还是投资者情绪？
  • 所属机构名称：厦门大学
  • 会议名称：第十届中国金融学年会
  • 时间：2013.10.26
  • 成果类型：会议
  • 相关项目：投资者风险偏好：度量与应用
作者： 陈蓉|林秀雀|
同会议论文项目
投资者风险偏好度量与应用
期刊论文 49 会议论文 14
同项目会议论文
隐含风险厌恶系数：测度、影响因素与信息含量
跳跃风险在期权复制误差中的体现：一个新模型以及来自美国市场的证据
隐含波动率偏斜与风险中性偏度：尾部风险预测还是投资者情绪？
期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾的证据
跳跃风险在期权复制误差中的体现：一个新模型以及来自美国市场的证据
隐含波动率偏斜与风险中性偏度：尾部风险预测还是投资者情绪？
期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾的证据
期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾的证据
投资者能从跳跃风险中获利么？—— 基于中国A股市场的实证研究
跳跃风险在期权复制误差中的体现：一个新模型以及来自美国市场的证据
隐含波动率偏斜与风险中性偏度：尾部风险预测还是投资者情绪？
期权隐含偏度风险溢酬：来自中国台湾的证据
跳跃风险在期权复制误差中的体现：一个新模型以及来自美国市场的证据