位置：成果数据库 > 会议 > 会议详情页
Defaults cluster and Dynamic Portfolio Credit Derivatives-Pricing Model Based on Levy Processes
  • 所属机构名称：东北财经大学
  • 会议名称：第一届金融风险与公司财务管理国际研讨会
  • 成果类型：会议
  • 会场：大连
  • 相关项目：基于实物期权的电力投资和管理研究
作者： 史永东|
同会议论文项目
基于实物期权的电力投资和管理研究
期刊论文 29 会议论文 7 获奖 8 著作 1
同项目会议论文
The Option Parity under Jump-Diffusion Processes
The roles of margin level adjustment on futures market risk-empirical analysis from Dalian commodity
Real Options under Jump Diffusion Processes: What Types of Jumps?
Do All Individual Investors Lost by Trading?
基于 Levy 过程的动态组合信用衍生品定价模型
中国证券投资者交易行为的实证研究