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中文摘要：
本研究以包含不连续变化因素的电力价格为对象，系统分析跳跃扩散过程下的实物期权决策，从理论和现实关系考察不连续变化因素对诱发投资最优时刻触发价值的影响，尝试在结合市场条件动态变化及投资者投资行为的基础上对传统实物期权理论进行扩展，最后分析了实物期权的数值计算方法及相关的金融决策问题。本研究的主要贡献在于给出了几何跳跃扩散过程下跳跃因素对最优投资时刻影响的条件，统一了文献中关于跳跃因素能否延迟或加速投资的结论，为进一步研究跳跃环境中相关问题时跳跃因素的设定提供了参考。本研究关于跳跃方向、可分散性方面的结论为跳跃领域的实证研究提供了新的思路。本研究的贡献还包括我们基于电力投资和管理实践提出了动态实物期权、主动实物期权的概念和基本模型，有益于对传统实物期权思路的扩展。在此基础上，我们还研究了跳跃或连续随机环境下的相关金融决策，包括房地产投资、风险决策，并发表了相关初步成果。
结论摘要：
英文主题词Geometric Jump Diffusion; Real Options; Power Investment and Management; Risk Decision.
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