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中文摘要：
流动性是证券市场的基本属性之一,它具有多方面的特性,基于市场微观结构的流动性测度指标度量了流动性某一方面的特性,而缺乏一个全面综合的衡量.从流动性的定义出发,构建了一个综合而又简单实用的流动性测度指标,并通过实证研究证明了该指标的有效性与可预测性.
英文摘要：
Liquidity is one of the basic characters of security market and has various aspects. Index based on microstructure theory measures only one or another character of liquidity. This paper defined the con cept of liquidity, and then constructed a composite index. Our empirical study shows that the index is effective and predictive.
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