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中文摘要：
在传统的均值-方差模型中,“市场流动性是充分的”假设使投资者忽略了流动性在组合投资管理中的重要性。流动性作为金融资产的三大属性之一,体现并作用于组合投资管理整个过程中。本文从流动性的内涵、流动性的股票交易特征、流动性与均值-方差模型的结合及行业流动性对组合投资的影响等角度探讨了流动性在组合投资管理中的作用,将组合投资的思维从二维空间拓展至三维空间,丰富了现代资产组合选择理论。
英文摘要：
In the traditional mean-variance model, the assumption that the market liquidity is sufficient leads investors to ignore the importance of liquidity in the portfolio management. As one of three attributes of financial products, liquidity is reflected and takes effect on the whole proeess of portfolio investment management. This paper analyzes the functions of liquidity in the portfolio management from the essence of liquidity, the stock trading characters of liquidity, the liquidity-mean-variance model and the liquidity of different industries . We explored the po~folio choice from two dimensions to three dimensions, enriching the modern portfolio theol.
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