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配对交易中配对与交易策略双重改进下的行业实证检验
  • ISSN号：1006-1428
  • 期刊名称：《上海金融》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200030
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目“产业升级背景下优化发展中国多层次资本市场体系问题研究”（14ZDA046）.
作者： 陈晓芬, 杨朝军
关键词： 配对交易, 相关系数, 价格动量, 均值回复
中文摘要：

本文以上证180指数成分股为实证对象．先进行行业分类以确保配对股票有类似的基本面信息即行业中性，然后对传统的配对交易进行配对阶段和策略阶段的双重改进，最后分析不同行业的配对交易效果，得到两个主要结论。一是配对阶段加入相关系数的考量能够有效剔除风险收益比较差的股票对，二是均值回复和价格动量在配对交易中都是起作用的，只是作用机制不同．分别影响平均年化收益和日均收益，代表着资金的综合套利和运转效率。

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期刊信息
  • 《上海金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行上海分行
  • 主办单位:上海市金融学会
  • 主编：李安定
  • 地址：浦东新区陆家嘴东路181号
  • 邮编：200120
  • 邮箱：shjrm@126.com shjrm@public1.sta.net.con
  • 电话：021-20897140
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1428
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1160/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,华东地区优秀期刊,中国人民银行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14808