位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Approximation of the tail probability of randomly weighted sums of dependent random variables with d
  • ISSN号：0022-247X
  • 期刊名称：Journal of Mathematical Analysis and Applications
  • 时间：0
  • 页码：365-372
  • 语言：英文
  • 相关项目：重尾场合下随机金融风险模型中的破产风险问题
作者： Su, Chun|Yi, Lan|Chen, Yu|
同期刊论文项目
重尾场合下随机金融风险模型中的破产风险问题
期刊论文 14
同项目期刊论文
Asymptotic Tail Probability of Randomly Weighted Sum of Dependent Heavy-Tailed Random Variables
常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率
On domination problem of non-negative distributions
常数投资风险资产策略下保险公司的破产概率
The superiorities of Bayes linear unbiased estimation in partitioned linear model
重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差
重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用
带有Sarmanov相依结构正则变化尾的金融风险模型的破产概率（英文）