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国际股票、外汇及原油市场对CER市场的波动溢出效应
  • ISSN号：1001-4098
  • 期刊名称：系统工程
  • 时间：2015.5.10
  • 页码：1-9
  • 分类：F831.51F764.1F831.6
  • 作者机构：[1]广东财经大学国民经济研究中心
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(71173052);打造“理论粤军”2013年度重大资助项目(LLYJ1302);打造“理论粤军”2014年度重点资助项目(WT1405);教育部人文社会科学研究一般项目(12YJAZH223)
  • 相关项目：气候变化下国际贸易新型环境壁垒的贸易福利效应及我国对策研究
作者： 黄晓凤|王廷惠|程玉仙|
关键词： 国际金融市场, 清洁发展机制(CDM), 核证减排量(CER)市场, 波动溢出
中文摘要：

清洁发展机制(CDM)推动下形成的核证减排单位(CER)交易市场是国际碳排放交易市场发展和完善的重要基础。针对目前CER市场价格下跌、交易低迷、市场萎缩情况,本文尝试从国际金融市场对CER市场收益的波动溢出角度加以阐释。选取股票、外汇和原油3个市场共13组数,利用TGARCH模型和主成分分析法,分析了单一金融市场对CER日收益的溢出效应和多个金融市场对CER日收益的共同溢出效应。实证结果显示,单一和共同波动溢出效应均存在,且外汇市场的波动溢出效应普遍强于股票和原油市场。

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期刊信息
  • 《系统工程》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:湖南省社会科学院
  • 主办单位:湖南省系统工程与管理学会
  • 主编：陈收
  • 地址：长沙市浏河村巷37号省社科院内
  • 邮编：410003
  • 邮箱：xitonggongcheng@163.com
  • 电话：0731-4211215
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-4098
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1115/N
  • 邮发代号:42-67
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,中国科学引文数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27553