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多期均值-半绝对偏差投资组合模型
  • ISSN号：1673-291X
  • 期刊名称：《经济研究导刊》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]仲恺农业工程学院计算科学学院,广州510225
  • 相关基金：教育部人文社科研究项目（12YJCZH219）
作者： 曾艳姗[1], 严鸿鸣[1], 侯超钧[1]
关键词： 多期投资组合, 均值—半绝对偏差, 动态规划, 交易费用
中文摘要：

以投资手数为决策变量,以最大化效用函数为目标,考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束,提出了带实际投资约束的多期均值-半绝对偏差投资组合模型。模型中风险厌恶系数和效用折扣因子的参数设置,使投资者的风险偏好、投资习惯和对市场状况的判断能在投资决策得到体现。利用动态规划原理得到模型的递推方程,易于编程求解。

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期刊信息
  • 《经济研究导刊》
  • 主管单位:黑龙江出版集团
  • 主办单位:黑龙江省报刊出版有限公司
  • 主编：王渝
  • 地址：哈尔滨市道里区田地街100号
  • 邮编：150010
  • 邮箱：sunliyan63@sina.com
  • 电话：0451-86352437
  • 国际标准刊号：ISSN：1673-291X
  • 国内统一刊号：ISSN：23-1533/F
  • 邮发代号:14-305
  • 获奖情况:
  • 2007、2009获第二届、第三届“北方优秀期刊奖”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:45705