位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建
  • ISSN号：2095-9397
  • 期刊名称：《商业经济研究》
  • 时间：0
  • 分类：F713.36[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]仲恺农业工程学院计算科学学院,广州510225
  • 相关基金：教育部人文社科研究项目（12YJCZH219）
作者： 曾艳姗[1]
关键词： 投资组合, 均值-半绝对偏差, 交易费用, 最小交易单位
中文摘要：

本文提出了符合实际投资限制的均值一半绝对偏差投资组合模型，以投资手数作为决策变量，综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题，从而简化了模型的计算。实证结果表明，该模型合理有效，能为投资者提供决策依据。

同期刊论文项目
　若干金融保险问题的最优时间一致性决策研究
期刊论文 3
同项目期刊论文
基于CRRA效用准则的资产负债管理
多期均值-半绝对偏差投资组合模型
期刊信息
  • 《商业经济研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国商业联合会
  • 主办单位:中国商业经济学会
  • 主编：
  • 地址：北京市石景山路3号玉泉大厦809室
  • 邮编：100049
  • 邮箱：sysdlilun@vip.163.com
  • 电话：010-88258009
  • 国际标准刊号：ISSN：2095-9397
  • 国内统一刊号：ISSN：10-1286/F
  • 邮发代号:2-207
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:4396