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估计风险值的重点抽样下的自助模拟
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] F717.2[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]山东大学威海分校, [2]南开大学金融系, [3]南开大学商学院
  • 相关基金：国家社科基金项目“股市价格泡沫的度量与理性扩容速度的行为金融学研究”（05BJL027）.
作者： 魏红刚[1], 周爱民[2], 王文[3]
关键词： 风险值, 自助法, 重点抽样, 蒙特卡洛模拟
中文摘要：

文章研究重点抽样下的估计风险值的自助模拟，指出应用重点抽样一方差缩减技术可改善自助模拟的效率。实际模拟分析结果表明，重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟估计方差明显小于普通的蒙特卡洛自助模拟估计方差，重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟方法比普通的蒙特卡洛自助模拟方法更有效。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
  • 地址：江苏省南京市北京西路70号22号楼江苏省委大院内
  • 邮编：210013
  • 邮箱：xdgl@chinajournal.net.cn
  • 电话：025-83249760 835206820
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813