位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
The model for CDS pricing based on the Gaussian copula method
  • 期刊名称：Advances and Applications in Statistics
  • 时间：2013
  • 页码：1-11
  • 相关项目：基于交易对手违约的一篮子信用违约互换定价研究
作者： 张茂军|
同期刊论文项目
基于交易对手违约的一篮子信用违约互换定价研究
期刊论文 37 会议论文 1
同项目期刊论文
The Geometric Portfolio Optimization with Semivariance in Financial Engineering
A Bi-objective programming approach to solve matrix games with payoffs of atanassov’s triangul
An Active-Set Projected Trust Region Algorithm for Box Constrained Optimization Problems
求解互补问题的一族非单调光滑牛顿法
带有三角直觉模糊数的多属性决策的TOPSIS
求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L-S算法
Interval programming models for matrix games with interval payoffs
Extension of the TOPSIS for multi-attribute group decision making under Atanassov IFS environme
Solving constrained matrix games with payoffs of triangular fuzzy numbers
A fast approach to compute fuzzy values of matrix games with payoffs of triangular fuzzy numbers
Early Warning Model of Business Group Financial Risks Based on SVM
带有能源的随机动态柯布-道格拉斯生产函数
基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型
约束线性模型系数的岭型Stein估计及其最优预测
投资者过度自信下上市公司投资短视行为
基金持股行为特征与上市公司绩效——来自中国资本市场2005～2011年面板数据的经验证据
A Modified Hestenes-Stiefel Conjugate Gradient Algorithm for Large-Scale Optimization Algorithm for
A COMPROMISE RATIO RANKING METHOD OF TRIANGULAR INTUITIONISTIC FUZZY NUMBERS AND ITS APPLICATION TO
Basket Default Swaps Pricing Based on the Normal Inverse Gaussian Distribution
基于单因子混合分布的BDS定价模型
宏观经济因素对国债收益的影响分析
损失厌恶下带有风险约束的委托投资组合模型
Liquidity Risk and Incentive Compensation in Open-ended Funds
Linear programming approach to matrix games with intuitionistic fuzzy goals
基于下半方差的债券投资组合模型
沪深300股指期货上市对现货市场连续波动和跳跃波动的影响
Brown运动连续模在t161der范数下的拟必然收敛速度
修正的n值Godel命题逻辑系统中公式的随机真度和近似推理
R0型命题逻辑系统的随机化
n值Lukasiewicz逻辑系统中理论的随机发散度
约束岭型Stein估计在PC准则下的优良性
投资者过度自信与企业投资行为——基于2006~2008年中国上市公司的实证研究
库存对商品期货基差的影响：理论与中国的实证检验
基于支出法构建绿色GDP