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常利率下信用风险模型的破产问题
  • ISSN号：1001-7011
  • 期刊名称：《黑龙江大学自然科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.5[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭411201, [2]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10771216）;湖南省教育厅资助项目（08C346）;湖南省科技计划重点项目（2008ZK2002）;湖南科技大学资助项目（E50833）
作者： 刘东海[1], 彭丹[1], 刘再明[2]
关键词： 破产概率, 马尔可夫链, 积分方程, 信用风险, ruin probability, markov chain , integral equation, credit risk
中文摘要：

对常利率下的信用风险模型进行了研究，运用概率论的分析方法得到了该模型下有限时间内破产概率和破产时间分布所满足的积分方程。进一步通过对破产概率的分析，得出破产前一时刻的瞬时盈余分布和破产时刻余额分布所满足的递推积分方程，完善了Yang Hailiang的相关问题的结果。

英文摘要：

The credit risk model under the constant interest force is discussed. By using the analysis method in probability, the integral equations for ruin probability in finite time and distribution of ruin time are obtained. Furthermore, by the analysis of ruin probability, the recurrent integral equations of distribution of immediately surplus before ruin and the distribution of balance at ruin can be derived. These results extend that obtained by Yang Hailiang.

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期刊信息
  • 《黑龙江大学自然科学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:黑龙江省教育厅
  • 主办单位:黑龙江大学
  • 主编：霍丽华
  • 地址：哈尔滨市学府路74号
  • 邮编：150080
  • 邮箱：hdxb@vip.sohu.com
  • 电话：0451-86608818
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-7011
  • 国内统一刊号：ISSN：23-1181/N
  • 邮发代号:14-114
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4204