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基于KMV模型的住房消费信贷风险管理研究
  • ISSN号：1007-5682
  • 期刊名称：《消费经济》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]中南大学商学院 中南大学数学学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(10671212;10771216)
作者： 钱艺平[1], 林祥[1], 陈治亚[1]
关键词： KMV模型, 预期违约率, 住房消费信贷, 风险管理
中文摘要：

住房消费信贷的迅猛发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。本文结合住房消费信贷资产未来预期价值服从几何布朗运动的特征,研究贷款资产的意愿违约率及其影响因素,采用KMV模型计量住房消费信贷资产的损失,通过实例计算,得出商业银行的不良贷款率不能反映真实的违约水平,住房消费信贷实际发生的损失要比预期损失多,因此商业银行需要增加风险准备金,以应对住房消费贷款的损失。

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期刊信息
  • 《消费经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖南省教育厅
  • 主办单位:湘潭大学 湖南商学院 湖南师范大学
  • 主编：柳思维
  • 地址：长沙市麓山路36号
  • 邮编：410081
  • 邮箱：xfjj1985@126.com
  • 电话：0731-88644080
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-5682
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1022/F
  • 邮发代号:42-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:8141