有爬升约束单火电机组子问题由于相邻两时段的发电量互相耦合,其最优化求解是十分困难的,该文给出了一种求解该问题的最优化方法,该法与一般的动态规划法不同点在于不必离散化状态变量,相反可利用各时段cost-to-go函数的分段线性、凸的结构特性找出各转折点,将状太空间划分成有限的几个区间,进而得到相邻两时段cost-to-go函数的转折点间的反向映射关系,一旦反向递推出各个时段的cost-to-go函数,就可通过前向递推得到子问题的最优决策。根据仿真试验表明,该方法可有效解决有爬升约束单火电机组子问题,且能得到该问题的最优解,算法的效率较高。