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Black-Scholes方程的条件Lie—Backlund对称和不变子空间
  • ISSN号:1005-3085
  • 期刊名称:《工程数学学报》
  • 时间:0
  • 分类:O175.2[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构:[1]西北大学数学系非线性中心现代物理研究所,西安710127, [2]中原工学院理学院,郑州450007
  • 相关基金:国家自然科学基金数学天元基金(11226195;11326167);陕西省教育厅基金(JC11217);河南省自然科学基金(122300410166);河南省教育厅自然科学基金(13A110119).
中文摘要:

偏微分方程的精确解蕴含了方程丰富的信息,对于描述各种现象的发展规律起着至关重要的作用.因此偏微分方程的精确解成为了数学、物理、经济等领域研究的热点问题.本文研究了金融数学中最重要的模型之一Black-Scholes方程的广义分离变量解.运用条件Lie—Backlund对称与不变子空间理论相结合的方法,本文得到了形如欧拉方程的条件Lie-Backlund对称.该方程允许的条件Lie—Backlund对称与高阶变系数的常微分方程相对应.同时,我们还得到了该方程允许此特征的所有精确解.

英文摘要:

The exact solution of partial differential equations, which contains rich information for the equations, is very important for describing the development of various phenomena and thus becomes a research focus of scientific fields such as mathematics, physics, economy and so on. In this paper, the generalized separable solutions for Black-Scholes equation, which is one of most important models arising in financial mathematics, are discussed. By using the conditional Lie-Backlund symmetry and invariant subspace theory, we obtain the conditional Lie-Backlund symmetries, which are similar to Euler equation. The conditional Lie-Backlund symmetries, which are admitted by Black-Scholes, ave corresponding to high-order variable coefficient ordinary differential equations. At the same time, all of exact solutions associated to the conditional Lie-Backlund symmetries are performed.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编:李大潜
  • 地址:西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编:710049
  • 邮箱:jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话:029-82667877
  • 国际标准刊号:ISSN:1005-3085
  • 国内统一刊号:ISSN:61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6741