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基于拟合和密度预测的中国股市Copula模型实证研究
  • ISSN号：1006-1428
  • 期刊名称：《上海金融》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021
  • 相关基金：福建省社会科学规划一般项目＂金融冲击的宏观经济效应、传导机制及中国货币政策规则的选择研究＂（FJ2016B226）;国家自然科学基金（71320107002,71201100）;华侨大学高层次人才科研启动费项目（16SKBS206）.
作者： 余建干
关键词： 密度预测, 秩相关, CPA检验
中文摘要：

在对SCOMDY模型进行扩展的基础上引入了参数基于Copula模型和半参数基于Copula模型.以我 国股市数据为例,运用多个检验方法对比分析了 Copula簇模型的拟合能力和密度预测精度.实证结果显示：具 有新型参数演化方程的时变Copula模型具有最优的拟合能力和密度预测精度,且最为稳健;上证综指和深证成 指之间既存在断点型时变秩相关又存在自相关型时变秩相关,且自相关型占优.

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期刊信息
  • 《上海金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行上海分行
  • 主办单位:上海市金融学会
  • 主编：李安定
  • 地址：浦东新区陆家嘴东路181号
  • 邮编：200120
  • 邮箱：shjrm@126.com shjrm@public1.sta.net.con
  • 电话：021-20897140
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1428
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1160/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,华东地区优秀期刊,中国人民银行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14808