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上证综合指数VaR度量的比较研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.7[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]长江大学信息与数学学院,湖北荆州434023, [2]郧阳师专数学系,湖北十堰442000
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（60503027）
作者： 李克娥[1], 徐玉华[2]
关键词： GARCH族模型, 厚尾性, 风险值
中文摘要：

文章利用三种不同分布下的GARCH族模型度量了上海股票市场的潜在风险．通过返回检验，可看出t分布所估计出来的VaR值过于保守，而在99％的置信水平下．使用正态分布存在对风险的低估．在不同置信水平下，使用PARCH—GED能较好地刻划上证指数的尖峰厚尾特征．从而也能更准确地度量沪市的风险值。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658