位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Jump spillovers in energy futures markets: Implications for diversification benefits
  • ISSN号：0140-9883
  • 期刊名称：Energy Economics
  • 时间：2012.10.10
  • 页码：1447-1464
  • 相关项目：重大风险事件对中国期货市场的冲击效应研究
作者： Qingfu Liu|Anthony H. Tu|
同期刊论文项目
重大风险事件对中国期货市场的冲击效应研究
期刊论文 24 著作 1
同项目期刊论文
中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究——基于交易和非交易时段的视角
股指期现货间的跳跃扩散效应及其信息含量——基于跳跃变量回归模型的新证据
中国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力
中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究——基于交易和非交易时段的视角
重大风险事件对中国商品期货市场的冲击效应——基于学生分布的随机波动模型
中国股指期货和股票现货跨市监管研究
中国商品期货市场的假日效应研究——基于收益和波动的视角
经济政策对房地产股票指数的影响效应研究——基于公告发布与利率调整的短期效应分析
国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为:基于风险事件的视角
中国股票市场的非对称效应研究
Asymmetric information and volatility forecasting in commodity futures markets
Information transmission in informationally linked markets: Evidence from US and Chinese commodity f
中国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力研究
股指期现货间的跳跃扩散效应及其信息含量——基于跳跃变量回归建模的新证据
中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研究
恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为研究
股指期货与股指现货市场间的价格发现能力探究
中国期货合约动态保证金水平的设定研究
中国商品期货市场的假日效应研究——基于收益和波动的视角
Hedging industrial metals with stochastic volatility models
经济政策对房地产股票指数的影响效应研究——基于公告发布与利率调整的短期效应分析