位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Factor-risk-constrained mean-variance portfolio selection: formulation and global optimization solut
  • ISSN号：1465-1211
  • 期刊名称：Journal of Risk
  • 时间：2011
  • 页码：51-89
  • 相关项目：两类金融优化问题的研究——以消除理论与实践的差距为目标
作者： Zhu S. S.|Cui X. T.|Sun X. L.|Li D.|
同期刊论文项目
两类金融优化问题的研究——以消除理论与实践的差距为目标
期刊论文 12
同项目期刊论文
Time consistency issue in multi-objective optimization
Nonlinear portfolio selection using approximate parametric Value-at-Risk
Convex relaxations and MIQCQP reformulations for a class of cardinality-constrained portfolio select
Robust set-valued scenario approach for handling modeling risk in portfolio optimization
京津冀物流业的投入产出分析