欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
Robust set-valued scenario approach for handling modeling risk in portfolio optimization
ISSN号:1460-1559
期刊名称:Journal of Computational Finance
时间:0
页码:-
相关项目:两类金融优化问题的研究——以消除理论与实践的差距为目标
作者:
Zhu S. S.|Ji X. D.|Li D.|
同期刊论文项目
两类金融优化问题的研究——以消除理论与实践的差距为目标
期刊论文 12
同项目期刊论文
Factor-risk-constrained mean-variance portfolio selection: formulation and global optimization solut
Time consistency issue in multi-objective optimization
Nonlinear portfolio selection using approximate parametric Value-at-Risk
Convex relaxations and MIQCQP reformulations for a class of cardinality-constrained portfolio select
京津冀物流业的投入产出分析