位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于半参数极值理论的高频数据风险价值研究
  • ISSN号：1672-6871
  • 期刊名称：河南科技大学学报(自然科学版)
  • 时间：0
  • 页码：2651-2656
  • 语言：中文
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]青岛大学经济学院,山东青岛266071, [2]大庆油田有限责任公司价格定额中心,黑龙江大庆163517, [3]北京理工大学理学院数学系,北京100081
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（10771015）
  • 相关项目：非参数和半参数Fiducial推断
作者： 任培民|何思园|赵树然|
关键词： 金融学, 风险价值, 极值理论, 高频数据
中文摘要：

高频数据分析是理解市场微观结构极为有效的手段，在正态性假设不成立情况下，本文采用半参数极值理论对高频数据的分布尾部进行估计，进而估计风险价值。返回检验的结果表明，此方法可以比较精确地度量风险价值。

同期刊论文项目
非参数和半参数Fiducial推断
期刊论文 44 会议论文 1
同项目期刊论文
Dimension reduction using the generalized gradient direction
Estimation of single index model with missing response at random
M/H_k/1 排队系统性能指标的估计
Hypothesis testing and confidence regions for the mean sojourn time of an M/M/1 queueing
New goodness of fit tests based on stochastic EDF
Confidence intervals of performance measures for an M/G/1 queueing system,
Admissibility of linear estimator in a class of linear models with a multivariate t error variable
On exactness and unbiasedness of confidence bands for a continuous distribution function
Fisher information in left truncated data
A NEW CONFIDENCE BAND FOR CONTINUOUS CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTIONS
Dimension reduction based on weighted variance estimate
The reduction of the average width of confidence bands for an unknown continuous distribution functi
New goodness-of-fit tests based on fiducial empirical distribution function
Some New Goodness-of-Fit Tests Based on Stochastic Sample Quantiles
Study on the Application of Supervised Principal Component Regression Procedure to Near-Infrared Spe
检验统计量的选择
右删失情形下平均生存时间的加权Bootstrap推断
有监督主成分回归法在近红外光谱定量分析中的应用研究
非参数可靠性模型中一些参数的区间估计
一类相合的分位点型检验
基于加权方差估计的降维
双参数指数分布的可靠寿命的广义置信下限
混合位置尺度分布中分量参数的统计推断
The convergence rates of the weighted bootstrap distributions for von Mises and U-statistics
Statistical inference on mixing proportion
Generalized confidence regions of fixed effects in the two-way ANOVA
Generalized inference for a class of linear models under heteroscedasticity
Inverse regression in binary response LDV model
(对数)逻辑斯谛克分布下可靠性抽样检验
混合比的统计推断
已有降维方法的推广
基于非参数分布函数置信带的含参数分布函数调和带
金融高频数据的风险价值研究——基于非参数法
基于Kolmogorov-Smirnov统计量的连续置信带
删失回归模型的加权Bootstrap逼近
基于局部相关性的L2Boosting算法
混合模型中的广义置信域
一种可修系统稳态可用度的广义置信区间
期刊信息
  • 《河南科技大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南省教育厅
  • 主办单位:河南科技大学
  • 主编：苏娟华
  • 地址：河南省洛阳市开元大道263号
  • 邮编：471023
  • 邮箱：hkdxbz@haust.edu.cn
  • 电话：0379－64231476
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-6871
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1362/N
  • 邮发代号:36-285
  • 获奖情况:
  • 1999年全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀科技...,全国高校自然科学优秀学报,河南省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4775