位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
我国可违约债券市场波动率结构分析—基于可违约随机波动HJM模型的实证研究
  • 期刊名称：经济研究（外审中）
  • 时间：0
  • 相关项目：基于广义Health-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究
同期刊论文项目
基于广义Health-Jarrow-Morton模型的固定收益证券定价方法研究
期刊论文 16 会议论文 2
同项目期刊论文
基于利率期限结构预测的债券组合风险管理
曲度变动与利率风险对冲效果的改善
SHIBOR市场风险溢价动态特性的机制转换
基于马尔科夫仿射实现的多因子HJM模型估计研究
基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限结构实证分析
基于无损卡尔曼滤波的HJM模型估计及实证研究
基于最优动态利率模型的认股权证定价研究
SHIBOR市场利率期限结构实证研究
基于远期利率分解技术的三因子HJM 模型及实证研究
具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型研究
风险溢价动态特性的制度转换现象—基于SHIBOR市场的期限结构研究
基于无损卡尔曼滤波的HJM模型及实证研究
基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比
具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型
基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究