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基于动态因子模型的房价结构突变测度
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]安徽工业大学商学院,安徽马鞍山243000, [2]南京审计学院会计学院,南京210029
  • 相关基金：国家社会科学基金青年项目（12CJY018）; 第54批博士后面上项目（2013M541628）; 江苏省博士后项目（1301015C）
作者： 李伟军[1], 王敬勇[2]
关键词： 动态因子模型, 结构突变, Supwald检验, 递归估计
中文摘要：

文章构建了针对多维时间序列数据结构突变检验的动态因子模型方法,分别从整体和城市两个角度对中国房价结构突变进行了实证检验,发现了样本期内的外部信息冲击对房地产市场趋势变动的影响,进而从时间和空间两个方面分析了房价突变特征,为房价波动的异质性提供了新的证据。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658