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基于Kaplan-Meier算法的上证指数涨跌天数研究
  • ISSN号：1000-2367
  • 期刊名称：《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：N55[自然科学总论] G658.3[文化科学—教育学]
  • 作者机构：[1]浙江万里学院信息与计算科学系
  • 相关基金：浙江省自然科学基金(Y6100021)
作者： 毕建欣[1]
关键词： Kaplan-Meier算法, 生存模型, 上证指数, 天数
中文摘要：

运用Kaplan-Meier算法对上证指数连续上涨和下跌天数进行研究,研究了在不同的市场交易制度(即T+0,T+1和涨停板制度)对上证指数涨跌天数的影响,其结果表明Kaplan-Meier算法对于分析股市的变动是有效的.

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期刊信息
  • 《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南师范大学
  • 主办单位:河南师范大学
  • 主编：王记录
  • 地址：河南省新乡市建设东路46号
  • 邮编：453007
  • 邮箱：
  • 电话：0373-3329394 3329272
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-2367
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1109/N
  • 邮发代号:36-55
  • 获奖情况:
  • 国家新闻出版局、国家科委优秀学报奖,河南省科委、河南省教委优秀学报
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,德国数学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7535