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信息不确定下项目组合选择问题的鲁棒优化
  • ISSN号:1001-4098
  • 期刊名称:《系统工程》
  • 时间:0
  • 分类:F224[经济管理—国民经济] TB114[理学—概率论与数理统计;理学—数学;理学—应用数学;一般工业技术]
  • 作者机构:[1]浙江大学管理学院,浙江杭州310058
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70401017)
中文摘要:

对于信息不确定情况下的项目组合选择问题,在综合考虑资源约束与项目交互作用的基础上,建立了一般性的项目组合选择整数规划模型,之后进一步引入信息不确定性,并用情境集来刻画不确定参数,建立了求解信息不确定条件下的项目组合选择问题鲁棒优化模型。通过算例,对项目组合选择鲁棒优化模型进行了求解,说明所提出的鲁棒优化模型给出的鲁棒解可以较好地平衡解的可行性与最优性,从而帮助决策者根据风险偏好进行较优的项目组合选择。

英文摘要:

In view of the project portfolio selection problem under information uncertainty, a general integer programming model is developed which simultaneously takes into account resource constraints and project interactions. Information uncertainty is then included into the model. Using scenario set to describe the uncertainty parameters, a robust model for project portfolio selection under information uncertainty is proposed. A numeric case is employed to demonstrate the application of the proposed model. It is shown that the proposed model helps to trade-off between the robust solution's feasibility and optimality. Hence, a project decision-maker could adopt this model to make portfolio selection decision according to his own risk preference.

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期刊信息
  • 《系统工程》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:湖南省社会科学院
  • 主办单位:湖南省系统工程与管理学会
  • 主编:陈收
  • 地址:长沙市浏河村巷37号省社科院内
  • 邮编:410003
  • 邮箱:xitonggongcheng@163.com
  • 电话:0731-4211215
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-4098
  • 国内统一刊号:ISSN:43-1115/N
  • 邮发代号:42-67
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,中国科学引文数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:27553