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随机单调条件下带Poisson跳的倒向随机微分方程解的存在唯一性
  • ISSN号:0253-2395
  • 期刊名称:《山西大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]华东理工大学数学系,上海200237
  • 相关基金:国家自然科学基金(10771066)
中文摘要:

讨论了带跳的BSDE:Yt=ξ+∫t^ Tf(s,Ys,Zs)ds-∫t^ TZsdMs,0≤t≤T,其中驱动过程Mt=(Wt,Qt)^T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一个r维的标准Winner过程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t)^)T是一族相互独立的Poisson过程,且W和N相互独立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)^T为其参数,定义Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))^T为一族补偿Poisson过程,其中Qi(t)=λi^-1/2[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通过构造函数逼近序列的方法,证明了飘移系数f关于y满足随机单调,关于z满足随机Lipschitz条件下,上述方程适应解的存在唯一性问题,并对文[9]中常系数线性增长条件作了改进.

英文摘要:

We study the solution of a backward stochastic differential equation with poisson jump:Yt=ξ+∫t^ Tf(s,Ys,Zs)ds-∫t^ TZsdMs,0≤t≤T,where M=(W,Q)^T,W is an r dimensional standard Winner process and Q is a (d-r)-dimensional compensated Poisson process ,and the elements of W and Q to be independent of each other. By using a series of approximate equations, we prove the existence and uniqueness of the adapted solution when the coefficient f satisfies a stochastic monotonic condition in Y,and f satisfies a stochastic Lipschitz in Z.

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期刊信息
  • 《山西大学学报:自然科学版》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:山西省教育厅
  • 主办单位:山西大学
  • 主编:杨斌盛
  • 地址:太原市坞城路92号
  • 邮编:030006
  • 邮箱:xbbjb@sxu.edu.cn
  • 电话:0351-7010455
  • 国际标准刊号:ISSN:0253-2395
  • 国内统一刊号:ISSN:14-1105/N
  • 邮发代号:22-42
  • 获奖情况:
  • 边疆七年获山西省一级期刊荣誉(1993-1999)
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:5651