位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于一致性压力测试的极值风险度量
  • ISSN号：1001-6201
  • 期刊名称：《东北师大学报：哲学社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：内蒙古民族大学经济管理学院, 内蒙古民族大学区域经济研究所, 中国人民银行沈阳分行, 吉林大学数量经济研究中心
  • 相关基金：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(14JJD790043);内蒙古自治区规划办项目“内蒙古物流园区布局与内涵式发展研究”(2013B010);内蒙古自治区高等学校哲学社会科学重大课题“内蒙古城乡居民收入差距变动及其影响因素分析”(2012年)
作者： 孔繁利, 王鲁非, 陈守东
关键词： 压力测试, 一致性, 极值
中文摘要：

本文将压力测试纳入一般性的风险测度模型,在一致性框架下讨论了压力测试和极值分布模型(GPD)对金融时间序列尾部的风险测度问题,并应用上证综合指数历史数据及历史模拟法、EGARCH-M模型进行了实证检验。

同期刊论文项目
　中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究
期刊论文 17
同项目期刊论文
新常态下吉林省经济运行情况分析与展望
货币政策冲击对汇率变动的影响——基于结构动态因子模型的中美比较分析
逆周期资本监管与金融稳定
我国银行治理特征与银行稳健性的关系研究
尾部极值分布下的系统性金融风险度量及影响因素分析
利率与银行贷款行为的规模分布效应研究
区域货币联动与政策干预:中日韩实证分析
带有成交量的随机波动模型SMC算法
对《私募股权众筹融资管理办法（试行）（征求意见稿）》的讨论
经济增长的稳定性测度与经验分析
通胀率动态与通胀惯性度量
混合分层结构Gibbs算法与时变因果关系检验及应用
系统风险性：众筹对金融业系统性风险贡献度研究
中国金融周期与景气循环研究
中国政府债务可持续性和债务风险动态评估研究
中国金融状况周期波动特征及趋势周期分解
期刊信息
  • 《东北师大学报：哲学社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:东北师范大学
  • 主编：王确
  • 地址：长春市净月大街2555
  • 邮编：130117
  • 邮箱：dswkxb@nenu.edu.cn
  • 电话：0431-89165995
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-6201
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1062/C
  • 邮发代号:12-21
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,全国双十佳社科学报,中国人文社会科学论文统计与分析数据库核心期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:16712