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关于半鞅市场的完备性
  • ISSN号:1001-7402
  • 期刊名称:《模糊系统与数学》
  • 时间:0
  • 分类:O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]国防科学技术大学理学院,湖南长沙410073
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(60673090)
作者: 屈田兴[1]
中文摘要:

资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。

英文摘要:

The fundamental theorems of asset pricing are basic results in mathematical finance. Using thesemi-martingale predictable representation and the Girsanov Theorem for the semi-martingale vector stochasticintegral, we obtain the characteristics of the completeness for semi-martingale market(Theorem 2.1) ,which extendthe result in [3].

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期刊信息
  • 《模糊系统与数学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:国防科技大学
  • 主办单位:国防科技大学理学院 国防科技大学理学院
  • 主编:刘应明
  • 地址:湖南长沙国防科技大学理学院
  • 邮编:410073
  • 邮箱:fuzzysys@cfsm.cn
  • 电话:0731-84576220
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-7402
  • 国内统一刊号:ISSN:43-1179/O1
  • 邮发代号:42-180
  • 获奖情况:
  • 美国《数学评论》(Mathematical Reviews)核心引...,中国科技论文统计源期刊,《中国科学引文数据库》来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:8133