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套期保值有效性研究文献综述与方法比较
  • ISSN号：1008-0651
  • 期刊名称：《中国证券期货》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]华中科技大学'非传统安全研究中心', [2]武汉工业职业技术学院
  • 相关基金：国家自然科学基金面上项目(项目编号:70873055);教育部人文社会科学研究规划项目(项目编号:08JA790064)
作者： 王郧[1], 冯娟[2]
关键词： 套期保值, 组合资产收益, 误差修正模型, 几何谱风险测度
中文摘要：

对期货市场最佳套期保值比率的研究可分为两大类:一类是从组合资产收益风险最小化的角度,研究最小风险套期保值比率;另一类是同时考虑组合资产收益和收益方差,从效用最大化的角度研究均值-风险套期保值比率。研究套期保值的模型方法一般运用以下六种:OLS、B-VAR、ECHM、EC-GARCH、VaR、几何谱风险测度GM。本文比较了六种模型各自的优势和缺陷。

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期刊信息
  • 《中国证券期货》
  • 主管单位:中国物流与采购联合会
  • 主办单位:北京卡斯特经济评介中心 北京亚布力企业发展策划有限公司
  • 主编：林健武
  • 地址：深圳市深南东路2017号华乐大厦3层
  • 邮编：518002
  • 邮箱：896073206@qq.com
  • 电话：0755-82255676
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-0651
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3889/F
  • 邮发代号:2-728
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:5796