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加入商品期货后的投资组合优化研究
  • ISSN号：1008-0651
  • 期刊名称：《中国证券期货》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F724.5[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]南京财经大学金融学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(批准号:70873055);江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(批准号:CXZZ11_0914)
作者： 房君飞[1]
关键词： 商品期货, 投资组合, 资产配置, 张成检验, 有效前沿
中文摘要：

投资商品期货能不能给投资者带来效用改善?为了回答这个问题,本文在回顾国内外已有研究文献的基础上,首先采用张成方法检验商品指数基金和单种商品期货是不是股票和债券资产的张成,从而初步回答本文的基本问题。然后考察了商品指数基金和单种商品期货的引入对传统资产组合有效前沿的影响,直观地比较了加入商品资产前后投资组合的绩效表现,此外还考虑风险厌恶因素对投资组合构成的影响。最后是本文的结论部分。

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期刊信息
  • 《中国证券期货》
  • 主管单位:中国物流与采购联合会
  • 主办单位:北京卡斯特经济评介中心 北京亚布力企业发展策划有限公司
  • 主编：林健武
  • 地址：深圳市深南东路2017号华乐大厦3层
  • 邮编：518002
  • 邮箱：896073206@qq.com
  • 电话：0755-82255676
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-0651
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3889/F
  • 邮发代号:2-728
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:5796