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基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型
  • ISSN号：1007-2861
  • 期刊名称：上海大学学报(自然科学版)
  • 时间：2013
  • 页码：293-297
  • 分类：F091.3[经济管理—政治经济学]
  • 作者机构：[1]上海大学理学院,上海200444, [2]上海立信会计学院数学与信息学院,上海201620, [3]邵阳学院理学系,湖南邵阳422000
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11071158）
  • 相关项目：非凸锥优化理论算法及其在蛋白质分类的应用研究
作者： 唐晓清|白延琴|刘念祖|刘莹|
关键词： Markowitz组合投资模型, 随机矩阵理论, Bootstrap方法, Markowitz portfolio model, random matrix theory（RMT）, Bootstrap method
中文摘要：

通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题.

英文摘要：

Markowitz＇s mean-variances model in this paper is improved,and the random matrix theory is used that can identify extreme sampling data and relevance data to get rid of those data such that more accurate estimate of mean and variance can be gotten.Then Bootstrap method to solve the problem of insufficient sample is used.

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期刊信息
  • 《上海大学学报：自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:上海市教育委员会
  • 主办单位:上海大学
  • 主编：孙晋良
  • 地址：上海市宝山区上大路99号126信箱
  • 邮编：200444
  • 邮箱：xuebao@mail.shu.edu.cn
  • 电话：021-66135508
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-2861
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1718/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 1996年获得第二届上海市优秀科技期刊二等奖,1999年获得上海市高等学校优秀自然科学学报二等奖,1999年获得全国优秀高校自然科学学报及教育部优秀...,2000年获得《CAJ-CD规范》执行优秀奖,2004年获得全国高校优秀科技期刊二等奖,2004年和2006年获上海市科技期刊编校质量优秀奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6234