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基于EMD的VaR估计方法及实证研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]华南理工大学经济与贸易学院,广州510006
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10826053;60825306）;教育部人文科学研究项目（13YJC790068）;华南理工大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（2013ZZ0090）
作者： 李合龙[1], 杨志[1]
关键词： VAR, EMD, IMF, 径向基函数神经网络
中文摘要：

文章提出了一种基于经验模式分解（EMD）的市场风险价值（vaR）估计方法。通过EMD将市场价格序列分解成不同波动特征的本征模态函数（IMF），以Hurst指数为判据将其重新组合为具有长期记忆性的主体部分和高斯噪声部分。利用神经网络预测主体部分的未来走势并对噪声部分进行方差分析，以此估计出市场的风险价值（VaR）。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658