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信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究
  • ISSN号：1007-9041
  • 期刊名称：《南方金融》
  • 时间：0
  • 分类：F830.2[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南昌大学公共管理学院,江西南昌330031, [2]南昌大学经济管理学院,江西南昌330031
  • 相关基金：本文受江西省高校人文社会科学研究规划项目《开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究》（项目编号：JJ1138）、天津社科规划项目《宏观统计数据可靠性评估方法研究》（项目编号：TJTJ10-651）和全罔统计科研计划项目《小域估计理论及其在我国统计调查中的应用》（项目编号：2009LZ020）的资助.
作者： 丁东洋[1], 周丽莉[2]
关键词： 金融系统风险, 信用风险转移, 联合超值数, 动态系统模型
中文摘要：

本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。

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期刊信息
  • 《南方金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行广州分行
  • 主办单位:中国人民银行广州分行
  • 主编：匡国建
  • 地址：广东省广州市沿江西路137号
  • 邮编：510120
  • 邮箱：scf@nfjr.gd.cn
  • 电话：020-81322233
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-9041
  • 国内统一刊号：ISSN：44-1479/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:9635