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基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型
  • ISSN号：1004-0994
  • 期刊名称：《财会月刊（中）》
  • 时间：0
  • 分类：F832.4[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南昌大学廉政研究中心,南昌330031, [2]中国人民银行鹰潭市中心支行,江西鹰潭335000
  • 相关基金：本文受江西省高校人文社会科学研究规划项目“开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究”（编号：JJ1138）、天津社科规划项目“宏观统计数据可靠性评估方法研究”（编号：TJTJ10-651）、全国统计科研计划项目“小域估计理论及其在我国统计调查中的应用”（编号：2009LZ020）资助.
作者： 丁东洋[1], 刘希阳[2]
关键词： 贷款定价, 违约回收率, 贝叶斯方法
中文摘要：

有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型，既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量，能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率，具有较强的适应性和灵活性，有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。

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期刊信息
  • 《财会月刊（上）》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:武汉出版社
  • 主办单位:武汉出版社 武汉市会计学会
  • 主编：马靖昊
  • 地址：武汉市汉口西马路2号
  • 邮编：430016
  • 邮箱：ckyk@188.COM
  • 电话：027-85777738
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-0994
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1290/F
  • 邮发代号:38-2
  • 获奖情况:
  • 全国优秀经济期刊,全国省市十佳财经期刊,湖北省优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:9467