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我国开放式基金市场与股市的动态相关性——基于DCC-MVGARCH模型分析
  • ISSN号：1004-0994
  • 期刊名称：财会月刊
  • 时间：0
  • 页码：10-13
  • 分类：F831.6[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“农户PNO机制及其信用演化机理研究”（项目编号：70973097）; 教育部人文社科规划项目“农户网络组织机制与信用提升问题研究”（项目编号：09YJAVH074）;教育部新世纪优秀人才支持计划（项目编号：NCET-11-0443）的阶段性研究成果
  • 相关项目：农户网络组织(PNO)机制及其信用演化机理研究
作者： 王静|向勤|
关键词： 开放式基金市场, 股票市场, DCC-MVGARCH模型, 动态相关性
中文摘要：

以中证基金指数与上证综指和深圳综指在2003年1月至2011年12月的日收益率为研究样本,运用Engel（2002）提出的DCC-MVGARCH模型对我国开放式基金市场与沪深股市之间的动态相关性进行了分析。研究结果表明,我国开放式基金市场与沪深股市均存在高度的正相关关系,并具有明显的时变特征,其中开放式基金市场与上海股票市场动态相关系数的波动幅度要小于其与深圳股票市场的动态相关系数的波动幅度。

同期刊论文项目
农户网络组织(PNO)机制及其信用演化机理研究
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期刊信息
  • 《财会月刊（上）》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:武汉出版社
  • 主办单位:武汉出版社 武汉市会计学会
  • 主编：马靖昊
  • 地址：武汉市汉口西马路2号
  • 邮编：430016
  • 邮箱：ckyk@188.COM
  • 电话：027-85777738
  • 国际标准刊号：ISSN：1004-0994
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1290/F
  • 邮发代号:38-2
  • 获奖情况:
  • 全国优秀经济期刊,全国省市十佳财经期刊,湖北省优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:9467