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多元正态向量变点在线监测
  • ISSN号：0253-2395
  • 期刊名称：《山西大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：山西大学管理与决策研究所, 山西大学数学科学学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(11226217);山西大学博士后特别资助项目(2013760266)
作者： 刘维奇[1,2], 刘晋芳[2], 秦瑞兵[2]
关键词： 重尾过程, 协整检验, subsampling抽样算法
中文摘要：

由于重尾过程协整检验统计量的渐近分布含有不可估计的重尾指数α,本文通过构造subsampling抽样算法,在不估计重尾指数α的情况下,计算该检验统计量的临界值,并且证明该算法在理论上的合理性.最后,通过MonteCalo模拟证明该方法的有效性.

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期刊信息
  • 《山西大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:山西省教育厅
  • 主办单位:山西大学
  • 主编：杨斌盛
  • 地址：太原市坞城路92号
  • 邮编：030006
  • 邮箱：xbbjb@sxu.edu.cn
  • 电话：0351-7010455
  • 国际标准刊号：ISSN：0253-2395
  • 国内统一刊号：ISSN：14-1105/N
  • 邮发代号:22-42
  • 获奖情况:
  • 边疆七年获山西省一级期刊荣誉（1993-1999）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:5651