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基于修正Tail-VaR模型的我国财险公司经济资本测度
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F842[经济管理—保险]
  • 作者机构：[1]中国海洋大学,山东青岛266100
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71373247）; 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（201313029）; 山东省社会科学规划研究项目（12CJR18）
作者： 郑慧[1], 高干[1], 高天琪[1]
关键词： 财险公司, 经济资本, 修正Tail-VaR模型
中文摘要：

通过对经济资本测度模型进行比较和选择,文章探讨了正态分布、伽马分布、t分布下基于Tail-VaR模型的经济资本计算方法。基于修正Tail-VaR模型,对2002～2011年我国十家主要财险公司经济资本进行测度。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658