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基于风险的债券定价评述
  • ISSN号：1000-1549
  • 期刊名称：《中央财经大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F812.5[经济管理—财政学]
  • 作者机构：[1]南京大学商学院,江苏南京210093, [2]南京晓庄学院,江苏南京211171, [3]南京证券,江苏南京210008
  • 相关基金：国家社会科学基金（14BGL031）;江苏省哲学社会科学基金重点项目（13YEA001）;江苏省教育厅重点项目（2013ZDIXM013）
作者： 史兹国[1,2], 牟星[3], 方先明[1]
关键词： 利率期限结构, 违约风险, 流动性风险, 债券定价
中文摘要：

根据金融市场中收益与风险相对应原则，债券的定价应体现相应的风险补偿。由于利率风险、违约风险、流动性风险是债券所面临的最主要风险，因此，对债券价格中所包含的即期利率、违约风险溢价以及流动性风险溢价进行了系统剖析，进而对基于这3种风险的债券定价模型进行评述，指出其在实际应用中的可行性及存在的不足并从风险补偿角度提出债券定价的未来研究方向。

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期刊信息
  • 《中央财经大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:中央财经大学
  • 主编：王广谦
  • 地址：北京市西直门外学院南路39号
  • 邮编：100081
  • 邮箱：zycjbxxb@cufe.edu.cn zycjdxxb@sohu.com
  • 电话：010-62288381 62288382
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-1549
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3846/F
  • 邮发代号:82-950
  • 获奖情况:
  • 1999年首届全国优秀期刊,2002年第二届全国百强社科学报,2002年北京高等学校社科学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:18565