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跳扩散模型下权益指数年金的定价(英文)
  • ISSN号：1001-4268
  • 期刊名称：《应用概率统计》
  • 时间：0
  • 分类：F840.6[经济管理—保险] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]华东师范大学金融与统计学院
  • 相关基金：supported by a grant from National Social Science Foundation of China(06BTJ004);supported by a NSF grant from National Natural Science Foundation of China(10701035);ChenGuang project of Shanghai Education Development Foundation(2007CG33)
作者： 钱林义[1], 朱利平[1], 姚定俊[1]
关键词： 权益指数年金, ESSCHER变换, 参与率, 点对点, 跳扩散过程
中文摘要：

权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,但是一些例外事件(比如,重大的政治事件)的发生,会导致价格的巨幅波动,这个假设并不合理.因此本文研究了权益指数在跳扩散模型下权益指数年金的定价问题.运用Esscher变换方法得到了点对点指数收益方法下权益指数年金定价的显示解,并对结果作了敏感性分析.

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期刊信息
  • 《应用概率统计》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国数学会概率统计学会
  • 主编：陈木法
  • 地址：上海市闵行区东川路500号华东师范大学统计学院
  • 邮编：200241
  • 邮箱：aps@stat.ecnu.edu.cn
  • 电话：021-54345267
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-4268
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1256/O1
  • 邮发代号:4-414
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3548