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用随机模拟法提留权益指数年金准备金
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：数理统计与管理
  • 时间：0
  • 页码：648-655
  • 分类：F840.67[经济管理—保险] O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]华东师范大学国际金融与风险管理研究中心,上海200241, [2]华东师范大学金融与统计学院,上海200241
  • 相关基金：国家社会科学基金（06BTJ004）; 国家自然科学基金（10971068）; 国家重点基础研究发展计划（973计划）（2007CB814904）; 新世纪优秀人才支持计划资助（NCET-09-0356）
  • 相关项目：马尔科夫调节风险模型下的破产概率及相关问题
作者： 钱林义|汪荣明|刘迪|
关键词： 权益指数年金, 准备金, 参与率, 点对点法, 年度重设法, 随机模拟, equity-indexed annuities, reserve, participation rate, point to point, annual reset, stochastic simulation
中文摘要：

权益指数年金（Equity-Indexed Annuities）是一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上年金实际支付给保户的收益率与预先规定好的某类股票指数或债券指数收益相关联。本文研究了用随机模拟法提留权益指数年金准备金的问题,并分析了各参数对准备金的影响。

英文摘要：

The Equity-Indexed Annuity（EIA） contract offers a proportional participation in the return on a specified equity index,in addition to a guaranteed return on the single premium.The paper discusses how to reserve point to point and annual reset equity-indexed annuity by stochastic simulation method, and makes analysis of sensitivity.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661